Multiple Regression Analysis：OLS Asymptotics
Chap6, Mar 24th, 2025
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补充（伍德里奇第三章C11）：多重共线性处理之逐个放入——看调整的R方
use "\meapsingle.dta"
qui reg math4 pctsgle lmedinc free
eststo m1
qui reg math4 pctsgle
eststo m2
qui reg math4 pctsgle lmedinc
eststo m3
qui reg math4 pctsgle free
eststo m4
esttab, se r2 ar2 //报告R方和调整的R方
/*
----------------------------------------------------------------------------
(1) (2) (3) (4)
math4 math4 math4 math4
----------------------------------------------------------------------------
pctsgle -0.200 -0.833*** -0.682*** -0.275*
(0.159) (0.0707) (0.143) (0.117)
lmedinc 3.560 6.530
(5.042) (5.344)
free -0.396*** -0.402***
(0.0703) (0.0699)
_cons 51.72 96.77*** 20.97 93.00***
(58.48) (1.597) (62.06) (1.632)
----------------------------------------------------------------------------
N 229 229 229 229
R-sq 0.460 0.380 0.384 0.459
adj. R-sq 0.453 0.377 0.378 0.454
----------------------------------------------------------------------------
Standard errors in parentheses
* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001
*/
- 无偏性与一致性
- OLS的渐近性：
大样本下：
MLR.1-MLR.4：一致性
MLR.1-MLR.5：渐近正态性 - 渐近偏误：判断方法与第三章相同
- 实验1：OLS无偏性的蒙特卡罗模拟
实验2：OLS一致性的蒙特卡罗模拟
实验3：OLS渐近正态性的蒙特卡罗模拟