Multiple Regression Analysis：Inference
Chap5, Mar 17th, 2025
本章主要参考资料：陈强(2023), Baum(2006), Adkins & Hill(2011), Cameron & Trivedi(2010)
四大重要分布：
1.1 标准正态分布
twoway function y=normalden(x),range(-5 5) xline(0) ytitle("概率密度")
1.2 正态分布
twoway function z=normalden(x,1,2),range(-5 10) xline(1) ytitle("概率密度")
2.t分布
twoway function t=tden(1,x),range(-5 5) ///
|| function y=normalden(x),range(-5 5) xline(0) ytitle("概率密度")
3.卡方分布
twoway function chi3=chi2den(3,x),range(0 20) ///
|| function chi5=chi2den(5,x),range(0 20) lp(dash) ytitle("概率密度")
4.F分布
twoway function F20=Fden(10,20,x),range(0 5) ///
|| function F5=Fden(10,5,x),range(0 5) lp(dash) ytitle("概率密度")
t值、p值、F值、临界值的计算：
chap5.1_t检验与F检验 download
检验：
1.test
- 排除性约束检验/联合显著性检验
test x test x1 x2 x3 - 检验系数是否等于某个常数
test x = 0 test x = c - 检验系数是否相等
test x1 = x2 - 检验参数间的线性关系
test a*x1 + b*x2 = c
lincom a*x1 + b*x2 //"=" not allowed in expression
- 检验参数间的非线性关系（delta方法）
testnl _b[x]/_b[x] = c //chi2
nlcom _b[x]/_b[x] - c //z
2.ttest（检验均值）
ttest x == c
ttest x == y
- 组间均值差异检验
ttest x, by(group)
3.ftest
4.Wald检验、LM检验（没有lmtest）与LR检验lrtest